量化投資與對沖基金

【課程大綱】

一部分 量化投資介紹

一、量化投資基本概念

二、量化投資的歷史

三、量化投資的內容

四、量化投資的優勢及價值  

五、量化投資與傳統投資  

六、量化投資的未來趨勢  

第二部分 神秘的對沖基金

一、對沖基金定義及特征  

二、對沖基金發展史

三、市場主要的參與者

四、證券業及對沖基金

五、業績持續性  

六、對沖基金的運作  

七、規模及收益  

八、對沖基金投資者  

九、全球對沖基金發展現況

1) 全球市場規模

2) 市場研究單位

3) 市場監管趨嚴

4) 臺灣對沖基金現況            

第三部分 對沖基金主要策略  

一、美國證監會的分類  

二、對沖基金主要策略  

三、股票對沖策略  

四、事件驅動策略  

五、宏觀因素策略  

六、相對價值策略  

七、區域投資策略  

第四部分  全球十大對沖基金公司及其策略  

一、橋水基金  

二、摩根大通資產管理  

三、齊夫資本  

四、貝萊德  

五、鮑波斯特集團  

六、保爾森公司  

七、安祖高頓公司  

八、文藝復興科技  

九、埃利奧特  

十、法拉龍資本  

第五部分  對沖基金主要投資策略解析

一、 可轉債套利

二、 固定收益套利

三、 統計套利

四、 并購套利

五、 破產套利

六、 特殊事件套利

七、 總體經濟

八、 多空股票

九、 股票放空

十、 商品期貨策略與CTA

十一、基金中的基金

十二、其他

第六部分 對沖基金組織架構  

一、主要架構  

二、財務杠桿  

三、外部監管  

四、內部控制  

五、對沖基金的新發展  

第七部分 對沖基金風險控管探討

一、LTCM失敗案例

二、Amaranth失敗案例

三、風險及報酬的權衡

四、投資策略模型的風險

第八部分  國內對沖基金發展  

一、中國基金對沖時代  

二、對沖基金投資應用  

三、國內對沖基金面臨的挑戰  

第九部分  對沖基金未來趨勢

一、大者恒大

二、機構投資人為主

三、新的市場及投資策略

四、操作更透明化

五、流動性更佳